Эффективный срок до погашения облигации

Этот инструмент используется для расчета продолжительности Маколея и модифицированной продолжительности облигаций на основе номинальной стоимости, выплаты купона, процентной ставки, сроков погашения и частоты платежей.

Калькулятор расчета доходности к погашению

Текущая цена облигаций
Номинальная стоимость облигаций
Годы до погашения
Годовая купонная ставка (%)
Периодичность выплаты купона Ежемесячно  Ежеквартально   Ежегодно  Два раза в Год   Нет (Нулевой купон)  
Доходность к погашению (%)
Срок действия облигаций Маколея (лет)
Модифицированная дюрация (Δ%/1%)

Калькулятор расчета рыночной цены облигаций

Номинальная стоимость облигаций
Годы до погашения
Годовая купонная ставка (%)
Доходность к погашению (Рыночная доходность) (%)
Периодичность выплаты купона Ежемесячно  Ежеквартально   Ежегодно  Два раза в Год   Нет (Нулевой купон)  
Текущая рыночная цена
Срок действия облигаций Маколея (лет)
Модифицированная дюрация (Δ%/1%)

Срок действия облигации

Срок действия бумаги часто называют сроком обращения. По факту погашение — это окончание срока обращения, когда эмитент, выпустивший облигацию, выкупает её у владельца по номинальной стоимости. Срок действия облигаций-это актуальный вопрос в области финансовых инструментов. Продолжительность-это мера процентного риска, и она становится более точной по мере того, как изменение процентной ставки становится меньше.

Формула продолжительности Фрэнка Маколея = ( 1 × выплаты1 ÷ (1+доходность)1 + 2 × выплаты2 ÷ (1+доходность)2+….+(П-1) × расчетовН-1 ÷ (1+доходность)Н-1 + н × платежейН+номиналу ÷ (1+доходность)Н )/Текущая цена

Фрэнк Маколей Модифицировал Формулу продолжительности : MD = Дюрация Маколея / (1 + процентная ставка)

Модифицированная дюрация (Δ%/1%) : Измеряется в процентах изменения(в цене) на процент изменения(в процентной ставке/доходности к погашению).