Калькулятор коэффициента Сортино
Коэффициент Сортино — показатель, позволяющий оценить доходность и риск инвестиционного инструмента, портфеля или стратегии. Коэффициент Сортино рассчитывается аналогично коэффициенту Шарпа, однако вместо волатильности портфеля используется так называемая «волатильность вниз».
.Калькулятор расчета Коэффициента Сортино
Ожидаемая ставка %
Безрисковая ставка %
Отклонение вниз %
Коэффициент Сортино
Как рассчитать коэффициент сортино
Коэффициент Сортино используется для оценки доходности инвестиций при заданном уровне плохого риска.
Формула:
Формула коэффициента Сортино рассчитывается путем деления разницы между минимально приемлемой доходностью и фактической доходностью портфеля на стандартное отклонение отрицательной доходности активов или отклонение вниз.
Коэффициент Сортино = (Ожидаемая Ставка % — Безрисковая Ставка %) / Отклонение вниз %