Калькулятор ковариации
Ковариация это мера взаимосвязи двух случайных величин, измеряющая общее отклонение двух случайных величин от их ожидаемых значений. Метрика оценивает, в какой степени переменные изменяются вместе. Другими словами, это мера. Дисперсии (Variance) между двумя переменными. Однако метрика не оценивает зависимость между ними.
.Калькулятор расчета ковариации
Введите значения X (через запятую)
Введите значения Y (через запятую)
Что такое ковариация
Ковариация измеряет направление взаимосвязи между двумя случайными величинами. Положительная ковариация означает, что переменные изменяется вместе, а отрицательная ковариация означает, что изменение происходит обратно пропорционально.
- Ковариация — это статистический инструмент, используемый для определения взаимосвязи между движениями двух случайных величин.
- Когда две акции имеют тенденцию двигаться вместе, они рассматриваются как имеющие положительную ковариацию; когда они движутся обратно пропорционально, ковариация отрицательна.
- Ковариация отличается от коэффициента корреляции, показателя силы корреляционной связи.
- Ковариация является важным инструментом в современной теории сбережения капитала для определения того, какие ценные бумаги следует поместить в портфель.
- Риск и волатильность в портфеле можно снизить, объединив активы с отрицательной ковариацией.
Формула с размером выборки N
Формула с размером выборки N-1
